12月2日上午，应科研部、数大学院的邀请，北京师范大学李高荣教授在数大学院204会议室作题为“A Synthetic Regression Model for Large Portfolio Allocation”的学术报告。数大学院院长赵前进教授主持报告会，学院相关专业教师、硕士研究生、本科生近50人参加了学术报告会。
报告会现场（摄影：周跃进）
李高荣教授介绍了投资组合分配理论，并指出了现有方法存在的问题。特别是当风险投资资产的种类p大于样本量n时，协方差矩阵的逆矩阵可能不存在。针对这些问题，李高荣教授提出了基于因子分析模型进行降维并估计协方差矩阵，基于留一法思想提出了合成回归模型（Syntheric Regrssion Model, SRM)，并基于LASSO方法估计最优投资组合分配。通过模拟研究和真实数据分析证实了提出的方法在控制风险和Sharpe比率上都表现良好。
本次报告内容丰富、生动有趣，受到参会师生广泛好评。李高荣教授就投资组合理论和相关感兴趣的话题与师生进行了热烈交流与讨论。此次报告会拓展了学生们的学术视野，开阔了学生们的眼界，激发了学生们学习兴趣。
李高荣，北京师范大学统计学院教授，博士生导师。主要研究方向是非参数统计、高维统计、统计学习、纵向数据、测量误差数据和因果推断等。迄今为止，在Annals of Statistics, Journal of the American Statistical Association, Journal of Business & Economic Statistics, Statistics and Computing,《中国科学：数学》和《统计研究》等学术期刊上发表学术论文100多篇。在科学出版社出版3部著作：《纵向数据半参数模型》、《现代测量误差模型》（入选“现代数学基础丛书”系列）和《多元统计分析》（入选“统计与数据科学丛书”系列）。主持国家自然科学基金等国家和省部级科研项目10多项。
